第7話：USDJPYが480pips落ちた3日間、11本のEAはどう動いたか

9月1日から3日にかけて、USDJPYが160.2円から155.4円まで、約480pips落ちました。ラボの11本のEA（8月末にRegimeTrendとSessionRevertを追加、計画外ですが）は、この急落をどう扱ったか。

9月1日：天井で買う

16:00〜21:00の間に、4本のEAが天井圏で買いに入りました。フリップ型は「上にいる間は買い」なので、当然といえば当然。損失は各-1,000〜2,000円に限定。ここでハードSLと維持率フロアが効きました。

9月2日：ドテンで売りに転換

SmaFlip系がM30の確定で次々と売りにフリップ。RegimeTrendのGUARDが22:26に発動し、新規買いを48時間ブロック。ここから急落を全部ショートで捕まえる形になりました。

9月4日：確定ラッシュ

1日で実現+52,209円。内訳はSmaFlipMTF USDJPY +21,723、SmaFlip USDJPY +17,265、SmaFlip AUDJPY +14,677、SessionRevert SM +4,088。

EA	決済数	勝率	実現損益（8/1〜9/4）
SmaFlipMTF USDJPY	5	60%	+22,742（PF7.82）
SmaFlip USDJPY	14	43%	+20,593（PF3.06）
SessionRevert MR	1	100%	+17,357
SmaFlip AUDJPY	8	38%	+6,259
SessionRevert SM	2	100%	+5,873
SmaFlip EURUSD	2	100%	+4,847
BB USDJPY	1	100%	+2,015
SmaFlip GBPUSD	4	25%	+541
MomoM1（停止済）	101	62%	-1,908
SpikeRider	1	0%	-3,795
BB EURJPY	3	33%	-6,972

9月4日夕方時点で残高723,294円、有効証拠金738,133円、維持率236%。8月から実現で+約8.7万円。

浮かれていない部分

• BB EURJPY：8月3連敗、PF0.02。実ティックで「保留」判定だったのに載せた結果がこれ。毎月チェックの対象。
• SpikeRider：M1の指標スパイク順張り。初ライブ約定が指標2分後に買い→5分後にSLで-3,795円。設計どおりだけど、M1のリスクを身をもって実証。
• SmaFlip AUDJPYの回転問題：9月4日21:50〜22:06の16分間に3回転（決済+1,320/-748/-2,321）。M30確定ドテンの設計外の高頻度。トレール決済→クールダウンなしで即再エントリーが原因らしい。
• 合算DDの検証が未着手：DD30%の試算はBB2本だけの前提のまま。11本になった今、最悪ケースを計算していない。これは正直、鉄則違反。

回転問題の顛末（9月5日追記）

AUDJPYの「16分で3回転」を構造的に直そうとして、「高値更新ゲート」を入れた版を作りました。でも投入前に実ティックでBT比較したら、直近1年でPF1.35→1.05に劣化。時間抑制版も微減。つまりあの高速回転は、通期で見ると利益源だった。

出口の「バグらしき挙動」も、改修の前にBTで裏取りする。（鉄則5）

MomoM1で「極小ラチェットが黒字の源だった」のと同じ構造。今回は投入前に検証できたので、鉄則は機能しました。既定OFFにして、v2.32相当の挙動を継続。