この記事は、FXのEA売買（トラックA）やAI直接売買（トラックB）とは別の口座・別の仕組みで動かす「株自動売買」の記録です。ExcelのVBAから日本株を売買します。いまは仮想運用で、実弾は入れていません。記事の一覧はトラックCへ。
10月26日から30日までの1週間です。今週から、トラックCのプログラムが3本になりました。新しく入れたのは BandananStop。前の日にストップ高・ストップ安で引けた銘柄を、翌朝の寄付で売り、その日の大引けで買い戻す、1日で終わる戦略です。
結果から書きます。第4回で直したフリップ型（BandananFlip v1.3）は、初めてのまる1週間で68回・+76,700円。1本目の BandananTrade は6回で−19,400円。そして新入りの BandananStop は15回で−43,680円でした。ただし BandananStop の負けは、ほぼ月曜の1銘柄（−146,680円）です。
今週の成績
| 項目 | BandananFlip（フリップ型） | BandananTrade | BandananStop（新） |
|---|---|---|---|
| 版 | v1.3 | v3.2 | v1.5 → v1.6 → v1.7 |
| 元手（仮想） | 50万円 | 50万円 | 100万円 |
| 取引回数 | 68回 | 6回（取引なしが2日） | 15回（取引なしが1日） |
| 勝ち / 負け | 42勝25敗1分け | 1勝5敗 | 9勝6敗 |
| 今週の損益 | +76,700円 | −19,400円 | −43,680円 |
| 運用資産（週初め → 週末） | 472,800円 → 549,500円 | 514,000円 → 494,600円 | 1,000,000円 → 956,320円 |
| 運転を始めてからの累計 | +49,500円（10/19から） | −5,400円（10/6から） | −43,680円（10/26から） |
3本目を入れた理由：BandananStop とは
きっかけは、BandananTrade と BandananFlip を動かしながら「朝いちばんに大きく動いた銘柄は、その日のうちに戻ることが多い」と感じていたことです。いちばん極端な「動きすぎ」は、ストップ高・ストップ安で引けた銘柄です。その翌日、寄付で売って大引けで買い戻すと、どうなるか。2026年1月から10月までの日足で試算しました。
| 日足の試算（1〜10月、元手100万円固定） | 結果 |
|---|---|
| 取引回数 | 1,107回 |
| 勝率 | 60.9% |
| 1回あたりの平均 | +2.32%（中央値 +2.64%） |
| 合計 | +911万円（10か月すべてプラス） |
| 最大ドローダウン | −18.6% |
数字は良すぎます。この試算には、本当に売れたか（空売りの在庫）、寄付で約定したか、空売りの手数料が入っていません。だから、いきなり実弾ではなく、楽天証券の「いちにち信用」で実際に売れる銘柄だけを、仮想で売買して確かめることにしました。
1日の流れはこうです。
- 前の日の16:05：全銘柄（約3,700）をスキャンして、ストップ高・ストップ安で引けた銘柄を候補にする
- 8:45と8:58：候補ごとに、いちにち信用の売りの在庫を確かめる。在庫がない銘柄は見送り
- 9:00：寄付で売る（仮想）。ストップ安の翌日も「反転の買い」ではなく「続落の売り」で入る
- 14:30：まだストップ高に張り付いている銘柄は、大引けを待たずに買い戻す（大引けまで買えない事態を避ける）
- 15:35：大引けの値で買い戻したことにして、損益を記録。日はまたがない
守っていることは4つです。1銘柄はその日の資産の50%まで。シグナルの日の売買代金の1%まで。100株単位で50単元まで（それより多い空売りは規制の対象になるため）。気配がストップに張り付いていたら入らない。
BandananStop の1週目：月曜の張り付きと、火曜の「読めず」
月曜（−133,650円）。この日はブックを開くのが9:11になり、2銘柄はそのときの気配で売りました。そのうちの1つ、データセクション（3905）を1,572円で400株売ったところ、株価は前の日に続いてストップ高の1,930円まで上がり、そのまま張り付きました。14:30 の早め買い戻しで決済して、−146,680円。この1本で、週の負けを全部出しています。
寄付ですでに前の日の終値より2.75%上にあった銘柄を、さらに遅れて売ったことになります。試算の「寄付で売る」とは別物の取引でした。「遅れた日は、すでに上に寄っている銘柄は見送る」かどうかは、来週の宿題です。
火曜（取引なし）。朝の在庫確認で、9銘柄すべてが「読めず」になり、1本も建てませんでした。原因は、Excel のセルの書式です。前の日の夕方のスキャンが作業シートの列を「文字列」の書式にしたまま残し、翌朝そこに入れた在庫を読む式が、式ではなくただの文字として入っていました。開いた直後の初日（月曜）には起きず、スキャンを一度回したあとに起きる、という種類の不具合です。
水曜（+70,460円）。9:04 に作業シートの書式を手で「標準」に戻すと、9:05 に在庫が読めて4銘柄を売りました。その日の夕方に、式を書く前に書式を戻す直しを入れた v1.7 を作っています。木曜（+40,310円）・金曜（−20,800円）は v1.7 で、8:58 の判定どおりに動きました。
| 回数 | 損益 | 1回あたり（費用込み） | |
|---|---|---|---|
| 15回すべて | 15回（9勝） | −43,680円 | 平均 +0.63%（中央値 +1.96%） |
| 月曜を除く12回 | 12回（8勝） | +89,970円 | 平均 +2.95% |
| ストップ高の翌日の売り | 10回 | −96,180円 | — |
| ストップ安の翌日の売り | 5回（4勝） | +52,500円 | — |
| （参考）日足の試算 | 1,107回 | — | 平均 +2.32% |
月曜を除くと試算に近い数字ですが、除く理由があるのは月曜の「遅れて売った」2本だけで、張り付きそのものはこの戦略にいつでも起こることです。15回では、まだ何も言えません。
いちばん大きな発見：「売れない銘柄ほど下がる」
週の途中で、ひとつ心配が出てきました。いちにち信用で売りの在庫がない銘柄ほど、翌日よく下がっているのでは、という疑いです。もしそうなら、この戦略は「下がる銘柄は売れず、売れる銘柄は下がらない」ことになり、成り立ちません。
そこで v1.7 から、売買とは別に、候補すべての翌日の値動きを「在庫あり / なし」で分けて記録しています（在庫別記録。10/26・28 の分は朝の在庫確認の記録からあとで作成）。4日・37銘柄の途中経過が図2です。
はっきり差が出ました。金曜のジェイ・エスコムホールディングス（3779）は在庫がなくて見送りましたが、翌日は寄付から−30.9%。逆に、在庫があって売れた銘柄の平均は、ほぼ動いていません。
過去分でも確かめました。いちにち信用の在庫の記録は過去にさかのぼれないので、代わりに日証金の「貸借取引」のデータで、ストップ高の翌日を「空売りしにくい銘柄」（制度信用だけ・申込停止）と「しやすい銘柄」（貸借・制限なし）に分けました。1〜10月で、しにくい銘柄931回の売りは平均 +2.9%、しやすい銘柄373回は −0.29%。試算の利益は、ほぼ全部が「空売りしにくい銘柄」から出ていました。
ただし、楽天のいちにち信用は日証金とは別の仕組みで、空売りしにくい銘柄にも在庫が付くことがあります。実際、今週売れた銘柄の多くは「制度信用だけ」の銘柄でした。在庫があって、なおかつ空売りしにくい銘柄に絞れば勝てるのか。いまの途中経過は12回で売り平均 +1.75%、在庫ありで空売りしやすい銘柄は5回で +0.01% です。40回・10日以上たまって、差が1.5ポイント以上続いたら、そこに絞る版（バージョン2）を作ります。
BandananFlip（v1.3）：まる1週間で +76,700円
第4回で直したフリップ型は、5日とも朝から大引けまで止まらずに動きました。68回で42勝、1回あたりの平均は +0.52%。勝ちの平均 +5,005円に対して、負けの平均 −5,340円です。
週の稼ぎ頭は火曜の HEROZ（4382）で、逆張りの買いが急騰でドテンになり +38,600円、そのあとの売りで +29,800円。一方、木曜は同じ HEROZ の買いで −25,500円、テリロジー（5133、水曜）−18,200円、ショーケース（3909、木曜）−18,000円と、1銘柄で大きく負ける日もありました。勝ちが小さく負けが大きい、という形はまだ変わっていません。
前回の宿題だった2つの案は、まず今週の実データで見ました。
| 今週の BandananFlip | 回数 | 損益 | 勝ち |
|---|---|---|---|
| 9:05（寄り付き直後の最初の足）で建てた | 25回 | −20,700円 | 15勝 |
| それ以降に建てた | 43回 | +97,400円 | 27勝 |
| 同じ日に負けた銘柄へ入り直した | 2回 | +2,100円 | 2勝 |
寄り付き直後の建ては、今週も負けていました。前の週の「9:05 の建ては気配の差が大きい」という観察とも合います。一方、負けた銘柄に入り直すことは週に2回しか起きておらず、止める意味はほとんどありません。寄り付き直後を遅らせる案は、過去の5分足でも同じ向きに効くかを確かめてから入れます。今週だけで決めると、また「出来すぎ」を拾うだけになるからです。
BandananTrade（v3.2）：6回で −19,400円
1本目の BandananTrade は、週に6回しか入らず、勝ったのは1回でした。運転を始めた10/6からの累計は、今週で初めてマイナス（−5,400円）になりました。v3.2 は「朝に大きく動いた銘柄が VWAP を割った・抜けたところで戻る向きに入る」形ですが、3週続けて回数が少なく、成績も伸びていません。
同じ「動きすぎの戻り」を狙う3本の中で、いまいちばん弱いのがこの1本目です。来週もう1週回して形が変わらなければ、作り直すか、BandananStop・BandananFlip に役目を譲るかを決めます。
今週の評価
| プログラム | 評価 | 理由 |
|---|---|---|
| BandananFlip v1.3 | ◎ 続ける | まる1週間止まらずに動き +76,700円。ただし負けの平均が勝ちより大きい |
| BandananStop v1.7 | △ 様子見 | 15回では判断できない。張り付き1本で週の負け。「売れる銘柄は下がらない」問題が本物かを確かめる段階 |
| BandananTrade v3.2 | × 見直し候補 | 6回で1勝。累計がマイナスに転じた |
来週
- 3本とも、版を変えずに仮想運転を続けます（BandananFlip v1.3、BandananTrade v3.2、BandananStop v1.7）
- BandananStop：在庫別記録をためる。遅れて開いた日に、すでに上に寄っている銘柄を見送るかを検討
- BandananFlip：寄り付き直後の建てを遅らせる案を、過去の5分足で再生して確かめる
- BandananTrade：もう1週見て、作り直すかどうかを決める
- 実弾への切り替えは、まだです
今回わかったこと
新しい戦略を入れた週に、いちばん大きかったのは損益ではなく、「売れる銘柄」と「下がる銘柄」がずれているかもしれない、という発見でした。日足の試算では、売りたい銘柄は全部売れることになっています。実際の在庫を毎朝確かめる仕組みを入れて、初めてその前提が怪しいとわかりました。
もうひとつ、またもプログラムの外側の不具合（セルの書式）で1日を失いました。過去のデータをいくら流しても出てこない問題は、動かしてみるしか見つける方法がありません。仮想で始めてよかった、と思った1週間です。
次回
3本の2週目の結果と、BandananStop の在庫別記録の続き、寄り付き直後を遅らせる案を過去の5分足で確かめた結果を載せます。
この記事は筆者個人の実験記録であり、投資助言ではありません。記事中の損益は架空取引と過去データによる試算で、実際の取引の結果ではありません。信用取引・空売りは、預けた保証金を上回る損失が生じる可能性があります。
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