第19話の週次レポートで「詳しくは次の話で」と書いた件です。今週は、成績の数字より怖いことがいくつも見つかりました。順番に書きます。
1. MT5が43時間、黙って止まっていた
木曜の夜、口座の数字が思ったより減っていたので、相棒のAI（Claude）に「これは正常？」と聞きました。返ってきた答えは「正常ではありません」。ログ（ソフトが残す動作記録）を見ると、10月14日の朝4時8分から、15日の夜10時43分まで、MT5（自動売買ソフト）がまるごと止まっていました。約43時間、12本のEAは誰も動いていなかったわけです。
最初はVPS（自動売買を24時間動かしているレンタルサーバー）のWindows Updateによる再起動を疑いました。ところが調べると、VPS自体は8月から一度も再起動していません。止まっていたのはMT5だけでした。
原因は、AIの作業のやり方にありました。バックテスト（過去の値動きでの試運転）のあと、AIが自分の道具からMT5を起動し直していたのです。そうやって起動したMT5は、AIアプリの「子分」として動きます。14日の朝4時8分にAIアプリが自動でアップデートされ、そのとき子分のMT5も一緒に強制終了されていました。時刻は秒単位で一致していました。
対処はシンプルです。本番のMT5は、必ず自分の手で起動する。AIには起動させない。今は手で起動し直してあります。
2. 強制ロスカットが起きていた
もう1つ見つかったのが、10月13日朝の強制ロスカット（証拠金が足りなくなって業者に強制的に決済されること）です。証拠金維持率（口座の余裕度）が100%まで落ちて、ドル円の買い0.16ロットが強制決済されました。損失は −2,544円と小さかったのですが、口座の余裕を使い切っていたという事実がぞっとしました。
理由は、ドル円のEAが何本も同時に買ったからです。EAは1本ずつ「建てても余裕があるか」を確かめていましたが、その基準が120%と緩く、他のEAの注文と重なる分までは見ていませんでした。中には、そのチェック自体を持っていないEAもありました。
3. 口座全体のブレーキ「口座ガード」を作った
これまでのブレーキは、EAが1本ずつ自分の成績を見て効くものでした。でも負けるときは12本まとめて負けます。そこで、口座全体を見て全EAにまとめて効くブレーキを作りました。
| 口座の最高値から25%下がったら | 全EAの新規ロットを半分にする |
| 30%下がったら | 全EAの新規エントリーを止める（25%まで戻るまで止めたまま） |
| 建てると口座全体の維持率が150%を割るなら | ロットを縮める。それでも無理なら見送る |
持っているポジションの決済や損切りには手を出しません。あくまで「新しく建てる量」だけを絞ります。本番のお金で動くものなので、作業に関わっていない別のAIに2回コードを点検させました。「複数のEAが同じ瞬間に発注すると、維持率の枠を取り合って破れる」「含み損の最中に出金すると、停止が誤って立つ」など、見落としが合計9件見つかり、全部直してから全EAに入れました。
4. 12本まとめてのバックテストで分かったこと
今までは、EAを1本ずつしかテストしていませんでした。今週末、初めて12本を同時に動かしたらどうなるかを、2023年1月から2026年10月まで再現しました。今の口座の大きさ（60万円）と今のロットのままです。
| 期間 | 12本合計の損益 | 最大ドローダウン（最高値からの最大の落ち込み） |
|---|---|---|
| 2023年（ドル円がもみ合った年） | −49.4万円（−82%） | 100%超（口座が持たない） |
| 2024年1月〜2026年10月 | +425万円 | 17% |
| 直近1年 | +166万円 | 8% |
良い年は本当に良い。でも2023年のようなもみ合いの年が来ると、ブレーキなしでは口座ごと飛ぶ計算でした。今週作った口座ガードを入れて計算し直すと、2023年は −18%、最大ドローダウン31%で止まります。ブレーキは保険ではなく、命綱でした。
もう1つの発見は、負けの正体です。2023年はドル円以外の通貨のEAも一緒に負けていました。SmaFlip系（トレンドに乗ってドテンするタイプ）5本だけで −49.8万円、損失のほぼ全部です。通貨を分けても、戦い方が同じなら一緒に負ける。分散すべきなのは通貨より戦い方でした。逆に、2023年にプラスだったのは SpikeRider・EmaVol・CrashFlip・BB の、タイプの違う4本でした。
なお、2026年2月より前は本物の約定データがなく、1分足から作った近似データでの試算です。金額は目安として見てください。
5. 2本外して、2本入れた
この結果を見て、2本を外しました。
- SmaFlipMTF GBPUSD：2023年に12本中最悪の −15.2万円。良い年でも利益が小さい。
- SmaFlip USDJPY：同じドル円の SmaFlipMTF と、月ごとの損益の連動度（相関）が0.90。同じ賭けを2倍にしていた状態でした。
バックテスト上は、この2本を外すと2023年の損失が −49.4万円から −21.2万円まで減ります。代わりに、新しく MaSlope GBPUSD（移動平均の傾きで判断するEA）と SmaFlipDiv AUDJPY（SmaFlipに、行き過ぎのサインで逆に返す仕組みを足したEA）を入れました。
新しい2本は、まず4週間のお試しです。この2本にはまだ口座ガードが入っていないので、成績を見てから組み込むかを決めます。目安は、4週間で2本ともプラスなら本採用、どちらかが −3万円を超えて負けたらその1本を外す、です。
今週の教訓
- 本番のMT5は、自分の手で起動する。
- EA1本ずつのブレーキでは、口座は守れない。口座全体で見るブレーキが要る。
- 分散するなら、通貨より戦い方を分ける。
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