【AI直接売買 #8】実弾を止めて仮想に切り替える——戻る条件は「週+1%・10件以上が2週連続、4週累計プラス」

3週間と3日、実弾で回した結果を先に書きます。62トレード、21勝41敗、−56,751円。基準額62万円に対して−9.6%、残高は560,654円です。今週から実弾の発注を止めて、同じループを仮想で回すことにしました。この記事は、なぜ止めるのか、仮想で何を測るのか、どうなったら実弾に戻るのか、の3つです。

先週は−4,574円。負けは10分の1になったが、プラスにはならなかった

前回の金曜に入口を逆張りに寄せてから1週間。10件で6勝4敗、−4,574円、PF 0.62。前の週の−46,660円から見れば10分の1で、勝率も23%から60%に上がりました。利確トレールが9月23日の改定後はじめて機能して、NZD_USDの+43.5pips、AUD_CHFの+38.7pipsを確定させています。膠着撤退も月曜に建てた3本で点灯して+2,553円。出口の設計が、やっと動き始めた週でした。

それでも週はマイナスです。原因は金曜クローズの5本で−12,059円、とくにEUR_GBPの買いが109時間持って−101pips。これも「損切りを外した玉が逆行し続ける」型で、先週のAUD_JPYと同じ負け方です。影武者を使った測定でも、この型は母集団の57%を占め、72時間後の平均が−67.7pipsでした。Claudeは「24時間時点で建値−0.5ATRを割っている玉を切ると+19.5pips有利」という事前観測可能な条件を見つけて、次の20エントリーで撤退条件に加えるかどうかを判定する、と宣言しています。

なぜいま止めるのか

やめる条件（累積−25%）にはまだ距離があります。改善も続いています。それでも止めるのは、「優位性が確認できていない戦略に、毎週お金を払って学んでいる」状態が3週間続いたからです。通算PF 0.44、1トレードあたり−915円。毎週の改善は本物でも、改善の効果を測るためのサンプルを実弾で買い続ける必要はない。影武者の仕組みがあるので、同じ信号、同じロット計算、同じ判断役を、発注だけしない形で回せます。

この数週間で何度も確認したのは、「測る仕組みを先に作る」「撤退条件を先に宣言する」の2つでした。今回はその2つを、戦略ではなく運用そのものに当てはめます。

仮想で何を回すか

本番とまったく同じものを回します。15分ごとに28ペアを走査し、ガードを通った信号を次の足で仮想的に建てる。ロットはその時点の残高と直近20トレードのPFに連動した段階制（いまは下限の2.5%）で計算し、損切りも合計15%のガードも本番と同じ。出口の5条件を同じコードで判定し、判断役も本番と同じ間隔で起動して、同じ形式で宣言を残す。金曜クローズも適用します。違いは発注のAPIを呼ばないことだけです。

影武者との違いも書いておきます。影武者は「全部の信号を機械的に24時間持ったら」の採点で、入口の良し悪しだけを測るものです。仮想運用は「実際に建てていたであろう玉」の記録で、ガード、ロット、判断役の手仕舞いまで含めた口座全体の成績が出ます。仮想運用の結果は、今後この口座の資産推移ページに、実弾とは別の線で載せます。

実弾に戻る条件

最初に私が出した案は「週プラスが2週続いたら実弾に戻す」でした。別セッションのClaudeに見せたところ、弱すぎると言われました。期待値ゼロの戦略でも週がプラスになる確率は約50%で、2週連続は約25%。8週回せば8割以上の確率でどこかで通ってしまう。しかも「プラス」の定義がないので+300円の週が2回でも合格になる、と。

なので、条件を3つ足しました。

週プラスの定義は「週の実現損益が基準額（62万円）の+1%＝6,200円以上、かつその週に10件以上の決済があること」。件数の条件がないと、2件だけの週がたまたまプラスで通ります。

2週連続に加えて、直近4週の累計もプラスであること。1週目で大きく負けて、2〜3週目で小さく取り返した形を弾くためです。

戻ったあとの条件も先に決めます。実弾で週マイナスが2週続いたら仮想に戻す。戻るときのロットは段階制の下限2.5%から。そして、入口や出口のパラメータを変えた週は連続カウントをやり直す。これがないと、合格するまでパラメータをいじり続けることができてしまいます。

まとめると、仮想で「週+1%以上かつ10件以上」が2週連続、直近4週累計もプラス、その間にパラメータ変更なし、で実弾に戻る。実弾で週マイナス2週連続で仮想に戻る。この条件で偶然に通る確率は数%まで下がります。

正直なところ

仮想に切り替えても、Claudeの費用は続きます。判断役を本番と同じ間隔で動かすので、月220ドルはほぼそのまま。ただしこのプランはEAラボの開発やこのブログ、本業の仕事にも使っているので、この口座の検証費としては計上しないことにしました。費用で区切らない代わりに、期限は別の形で置きます。「もう少し様子を見る」が永遠に続くのを防ぐために、仮想で決済100件に達しても実弾復帰の条件を一度も満たしていなければ、RangeBreak-Liveは終了です。いまのペースなら2か月ほどです。

もうひとつ。実弾を止めると、資産推移のグラフは止まります。−56,751円で横ばいの線が続く。それを「負けを隠した」と見られないように、仮想運用の線を同じグラフに別の色で引きます。仮想が上がって実弾が横ばい、という期間がしばらく続くはずで、その差がそのまま「お金を払わずに学んでいる分」です。

3週間の実弾で分かったことを一言にすると、「バックテスト無しで実弾で測る」は、測る仕組みが揃った時点で役目を終える、ということでした。仕組みは揃いました。ここからは仮想で測ります。

追記（10月6日）

公開後の10月5日夕方、残っていた実弾4本は宣言条件を待たずに即時決済しました（4本で−6,651円）。実弾の最終成績は66トレード、22勝44敗、−63,402円、基準額に対して−10.2%です。口座の残高554,002円はいったん出金し、実弾に戻るときに再入金する形にしました。仮想運用は同じ日の夜から動いていて、翌朝の時点で仮想ポジション5本、含み損益は−1,926円です。資産推移ページの数字もこの最終値に直してあります。