【AI直接売買 #9】仮想2週間で+2,994円——主指標が逆張りを1件も数えていなかった話と、24時間上限をデータが戻した話

前回、実弾を止めて仮想運用に切り替えたと書きました。それから2週間。仮想は21件で10勝11敗、+2,994円。数字だけ見れば小さなプラスですが、この2週間で起きたことの大半は、損益ではなく「測る側」の話でした。順に書きます。

2週間の仮想：21件、+2,994円、復帰条件には届かず

1週目（10/5〜10/10）は10件で4勝6敗、−1,325円。2週目（10/12〜10/17）は11件で6勝5敗、+4,320円。通算で21件、PF 1.15、仮想残高は560,654円から563,648円になりました。

実弾に戻る条件は「週+6,200円以上かつ10件以上の決済、が2週連続」です。2週目は件数こそ11件で足りましたが、金額が+4,320円で1,880円届きませんでした。しかも金曜に保有上限の設定を変えたので（後述）、ルールどおり連続カウントは0に戻っています。仮想の決済は21件で、100件の期限まであと79件。

2週目の+4,320円のうち、1件で+11,067円を取っています。GBP_JPYの買いが29時間で+158pips。利確トレールの作動線（建値+1.0ATR）を超えた初めての玉でしたが、作動後の追随幅0.7ATRを戻す前に金曜クローズが来て、金曜クローズが利益を確定させました。この1件を除くと21件の平均は−6.0pips、中央値は−7.0pipsです。平均が1件に支えられている、ということは記録しておきます。

ループが22時間止まり、launchdで独立させた

10月8日の夕方から9日の夕方まで、Claude Code のセッションが止まってサイクルが22時間回りませんでした。前の週にもログイン切れで3時間止まっていて、2回目です。

その22時間の間に、膠着撤退の条件が4本で点灯していました。検知漏れはゼロで、再開した瞬間に4本とも決済されました。ただし決済価格が「点灯した足の終値」ではなく「再開した時点の現在値」になっています。差し引きすると、点灯時点で決済していれば合計−90円のところが、実際は+2,613円。2,703円ほど得をした形ですが、これは偶然で、設計の成果ではありません。逆に振れていれば同じ額を失っていました。

対策として、15分ごとのサイクル（28ペアの走査、仮想のエントリー、出口条件の判定と決済、災害用損切り、金曜クローズ、影武者の採点）を macOS の launchd で Claude Code とは独立に回すようにしました。Claude が必要なのは判断役の起動と報告だけなので、そこだけ Claude Code に残しています。途中で macOS のプライバシー保護（TCC）に引っかかって launchd から Documents 配下を読めない、という壁があり、作業フォルダをホーム直下に移してリンクでつなぐ形で解決しました。その後1週間で751サイクル、エラーは0件です。

主指標が、逆張りの決済を1件も数えていなかった

今回いちばん大きい話です。

この運用で出口の良し悪しを測る主指標は「影武者との差」です。実際のトレードのpipsから、同じ信号を機械的に24時間持った場合のpipsを引いたもの。プラスなら出口が価値を足している、という読み方で、9月19日からこれを判断の物差しにしてきました。

土曜の週次で分かったのは、この突合が「建てた方向」と「信号の方向」の一致を要求していた、ということです。逆張りは信号と反対方向に建てるので、9月23日に逆張り帯を入れて以降、逆張りの決済は1件も突合できていませんでした。実弾で9/23以降の突合率は30%、仮想では14%。つまりこの1か月弱、主指標は順張りの小さな部分集合だけで計算されていて、それをもとに30分化の反転判定や出口の評価をしていたことになります。

直したあとの数字は、実弾が−6.0pips（n=38）から−4.9pips（n=52）、仮想が−19.9pips（n=3）から−2.7pips（n=21）。方向は変わりませんでしたが、母集団が倍近く変わりました。

測定器の修正はもう1件あります。決済後24時間の「最良・最悪価格」を取る採点窓が、決済時刻から始まっていなかった。足を200本固定で取っていたため、決済から50時間以上経つと窓がまるごと後ろにずれて、11件すべてが同じ時間帯の値動きを採点していました。直した結果、「再現可能な取り逃がし」は+220.6pips（4件）から+62.5pips（2件）に下がりました。9月に+1,365pipsだった数字です。測定器を直すたびに改善余地が減る、というのがこの運用で何度も起きています。

24時間の保有上限を、データが戻した

9月23日に、私の指示で24時間の保有上限を外しました。「手仕舞いはあなたの判断で」と。Claude はそのとき戻し条件を先に宣言していました。影武者との差の10トレード移動平均が、撤廃前より3pips以上悪化したら24時間に戻す、と。

土曜の週次で、直した主指標で測り直すと、撤廃前の−2.8pipsが撤廃後−9.2pipsで、6.4pipsの悪化。条件に該当しました。別の系統でも同じ向きが出ています。影武者を4・8・24・48・72時間すべて採点済みの行で比べると、24時間で決済するほうが72時間持つより逆張りで+5.5pips、順張りで+2.7pips良い。最良1件・最悪1件を除いても符号は変わりません。

なので保有上限は24時間に戻りました。設計上の帰結もはっきりしていて、24時間で切るなら72時間後の膠着撤退には構造的に届かず、作動線1.0ATRの利確トレールも24時間以内ではほとんど届きません。出口は実質「24時間固定、災害用損切り、金曜クローズ」の3つになります。9月23日に5つの条件を設計して、1か月たって3つに戻った形です。

同じ週次で、10月3日に宣言していた「24時間時点で建値−0.5ATRを割っていたら切る」という条件の追加も判定しました。10月3日時点では+19.5pips有利（n=140）でしたが、n=302では+1.9pipsに縮み、閾値の3pipsに届かないので追加しない。先に基準と判定時期を書いておいたので、「測ってから基準を作る」誘惑なしにこの結論に着きました。

効果が大きいうちは、件数が少ない

入口のほうも書いておきます。9月26日に「極端な圧縮（ATR比0.20以下）だけ順張り」に絞った根拠は、影武者で+16.6pips（n=47）でした。10月9日に+9.9pips（n=87）、10月17日に−3.2pips（n=148）。件数が増えるにつれて消えました。

これで3例目です。9月26日の「逆張り優位の2系統」、10月3日の「24h時点で切ると+19.5pips」、そして今回。どれも最初は大きな数字で、件数が増えると縮む。この運用の記録として、いちばん繰り返し出ている型だと思います。

順張り帯を消して全帯を逆張りにするには、Claude に渡しているパラメータの許容範囲（下限0.20）を変える必要があり、これは私の承認事項として提案が上がっています。影響は仮想21件中2件なので急ぎません。

判断役は、もう売買をしていない

判断役（手仕舞いを判断するエージェント）は、10月に入ってから311回連続で「持つ」と答えています。9月30日にコード側が出口条件を15分ごとに判定して執行するようになったので、判断役が「閉じる」と言う場面が構造的に無くなりました。出口を止めるかどうかの判定基準は「判断役が価値を足していないなら止める」でしたが、止めても決済は1件も変わらないので、基準の対象そのものが消えています。

代わりに判断役がやっているのは、欠陥の発見です。上に書いた主指標の突合漏れも、エントリー根拠の表示が順張りと逆張りを反転していた件も、判断役が毎時の観察で「おかしい」と言ったところから見つかっています。10月だけで複数件。なので基準を「50エントリー連続で判断役が新しい欠陥を1件も見つけなければ止める」に置き換えました。コストの判断です。

正直なところ

仮想に切り替えて2週間、損益は+2,994円で、そのうち1件が+11,067円。損益で言えることはまだほとんどありません。

一方で、この2週間で見つかった欠陥は、どれも実弾で回していれば実弾で見つけていたものです。主指標が逆張りを数えていなかった件は、9月23日から10月17日まで3週間以上、誰も気づかなかった。採点窓のずれも、保有上限の設定が仮想に効いていなかった件も同じです。測る仕組みを先に作る、と何度も書いてきましたが、作った仕組みそのものに穴があることは、作った本人には見えにくい。お金を賭けずにそれを見つけられたのが、この2週間の収穫でした。

やめる条件の分母も確定しました。入金総額は、証券会社の入出金履歴で確認すると60万円（28万円と32万円）で、私が「62万円」と記憶していたのは入金直後の残高でした。実弾の累計−63,402円は入金総額の−10.6%。停止ラインの−25%までは、あと86,598円です。

来週は保有上限24時間での最初の週です。出口が3つに減った状態で、影武者との差がどう動くかを見ます。