第13話：12本目のEAは、開発に使っていない年で「稼ぎ頭が入れ替わった」——RegimeSwitch の検証と載せた理由

第12話の「日曜の総点検」と同じ日の夜、12本目のEAを口座に載せました。名前は RegimeSwitch（レジームスイッチ）。相場が「トレンド」か「レンジ」かを判定して、専用のプログラムに切り替えるEAです。ただ、載せる前の検証で、正直に書かないといけない数字が出てきました。

きっかけと、4周の試行錯誤

今の11本はほとんどがトレンド（一方向に伸びる相場）で稼ぐタイプで、往復相場になると SmaFlip が10回転して削られる、という9月の反省がありました。「レンジ（一定の幅で行ったり来たりする相場）と判定したら逆張り、トレンドなら順張り」に切り替えればいいのでは、と Claude に頼みました。

Claude は戦略係・検証係・懐疑係の3役で4周まわしました。30分足のボリンジャーバンド逆張りは、ドル円が「バンドを抜けたあとそのまま伸びる」性質のせいで負け。時間足を5分・15分に下げても、時間帯レンジや高値安値の箱も負け。途中で懐疑係が Python 側の損切り配置バグを見つけて好成績を1つ撤回。唯一残った「30日分のボリンジャーバンド2σ回帰」と、判定を「効率比」に統一した4周目でやっと、両方が稼ぐ形になりました。

仕組み

相場判定は効率比（ER）。「30本前からの値幅」÷「各足の値幅の合計」で、一直線なら1、行ったり来たりなら0に近づく。0.25を超えたらトレンド、0.20未満が2本続いたらレンジに戻します。

トレンド用は EMA10/50 の上下で方向を決め、終値がボリンジャーバンド（20本・2σ）をその方向に抜けたら入場、EMAが入れ替わったら手仕舞い。損切りは ATR（平均的な1本の値幅）の4倍。レンジ用は30日分のバンド2σを上に抜けたら売り、下に抜けたら買い、中心に戻ったら手仕舞い。損切りは ATR の3倍。判定がトレンドに変わった瞬間にレンジ側の玉は決済します。ロットは毎回「資金×1%」を「ATRの4倍逆行したときの損失額」で割って決めます。

VPSで回し直したら、報告書どおり。でも

第10話の教訓で「AIのバックテストは自分の環境で再現してから信じる」と決めているので、自分のVPSで実ティック（実際に配信された細かい値動き）で回し直しました。報告書と同じ条件では686取引・PF1.435・+1,808,317円と1円単位で一致。そのうえで、報告書が触れていない2022年と2023年も回しました（100万円・レバレッジ25倍・リスク1%）。

区間	取引数	PF	損益	最大DD	トレンド側	レンジ側
2024.01〜2026.09（開発に使った期間）	686	1.42	+1,753,654円	10.7%	+799,906円（PF1.23）	+911,036円（PF2.26）
2024年	255	1.59	+718,955円	12.3%	+515,146円	+197,149円
2025年	248	1.28	+243,725円	11.2%	+131,893円	+119,215円
2026年（〜9/18）	182	1.45	+299,001円	10.7%	+40,619円	+238,150円
2026年2〜6月（弱点の区間）	102	0.72	-97,793円	12.7%	-100,897円	+3,275円
2023年（開発に使っていない）	289	0.95	-43,082円	21.5%	-17,648円（PF0.97）	-25,434円（PF0.89）
2022年（開発に使っていない）	239	1.92	+885,413円	8.3%	+890,773円（PF2.29）	-32,576円（PF0.88）

PF は総利益÷総損失（1を超えれば利益）、最大DD は資産のピークからの最大の落ち込みです。

2022年は +88万円ですが稼いだのはトレンド側だけ。2023年は赤字で落ち込み21.5%。そしてレンジ側は、開発に使っていない2年とも負けていました（PF 0.88 と 0.89）。開発期間で一番の稼ぎ頭に見えたレンジ側が、期間を変えると一番弱い。「候補4案から2024〜26年で一番良いものを選んだ」のだから、選んだ行為そのものが上振れを作っていた疑いが濃いです。トレンド側も 2022年 PF2.29 → 2026年 1.07 と年々細っています。

ラボの鉄則「開発に使っていない期間で PF が1を超える」は、2年合算なら合格、2023年単年では不合格。グレーです。

それでも載せた理由と、止める条件

載せた理由は3つ。1取引の期待値がスプレッド（取引コスト）の3.6倍あること。パネルでトレンド用／レンジ用どちらが負けているかを毎週見られること。既存の11本と違う入口を持つので分散になること。

直したのは表示と安全側だけです。情報パネルを他の11本と同じ共通部品に置き換え、ロット計算に「建玉後の証拠金維持率が下限を割らない」フロアを入れました。売買ロジックには手を入れていません（だから1円単位で一致します）。

止める条件は、直近8週の損益がマイナスかつ PF 0.7 未満、または資産ピークから15%の落ち込み。レンジ側だけ PF が1を割り続けるなら、レンジ側だけ止めてトレンド側を残します。50〜100取引で、バックテストの期待値（0.1ロットあたり約+365円）と実弾を突き合わせます。

今日の教訓

• 報告書の数字は、自分の環境で再現できてから信じる。今回は再現した
• 再現できても「開発期間での出来」でしかない。開発に使っていない年を回すと、稼ぎ頭が入れ替わる
• 複数の案から一番良いものを選ぶ行為自体が上振れを作る。別の期間で確かめないと、選択の効果と本当の優位性を区別できない

おまけに1つ。検証のためにMT5を再起動したら古い設定（9本構成）で立ち上がり、3本が載っていない状態でした。8/25 と同じ「再起動のあとは目で確認する」型。正しい構成に切り替えて RegimeSwitch を足し、12本になりました。