【AI直接売買 #5】入口に優位性がなかった—影武者202件の答えと、反転の仮説

前回、「影武者が30件溜まったあたりで入口の変種の比較が出る」と書きました。土曜の朝、2週目の週次評価をしました。影武者は202件まで溜まっていて、答えは思っていたより早く、思っていたのと違う方向に出ました。

2週目：35エントリー、11勝24敗、−5,517円

9月11日からの累計で35エントリー、11勝24敗、−5,517円、PF 0.85。今週だけを切ると25件で−5,423円です。前回書いた時点では+3,125円でしたから、そこから9,000円ほど返した形になります。口座は612,439円で、入金の合計619,030円に対して−1.1%。やめる条件（−25%）には遠い数字です。

ただ、この数字には注意が要ります。9月18日にEUR_JPYが1本で+14,685円を出していて、これを除くと残り24件で−20,108円。24件のうち黒字は7件。「PF 0.85でほぼ均衡」と読むのは間違いで、実態は1本の大勝ちが24本の負けを薄めた週でした。

影武者202件が言ったこと：入口に優位性がない

影武者は、発注せずに記録だけしている仮想エントリーです。同じブレイク信号を「次の足で建てて、機械的に24時間後に閉じていたら」で採点します。エージェントの判断が一切入らないので、入口そのものの良し悪しだけが出ます。

現行ルールで202件。平均は−9.3pips、勝率42%。ATR比を絞った変種も、緩めた変種も、ロンドン〜NY時間に限った変種も、全部マイナスでした。4時間後で−5.2、8時間後で−5.5、24時間後で−9.3。持てば持つほど悪くなる。この信号は時間とともに劣化しています。

出口をAIでどれだけ磨いても、入口が−9.3pipsなら全体はマイナスに張り付きます。前回「入口の優位性は誰も測っていない」と書いたのは正しくて、測ったら無かった、というのが今週の結論です。

反転させると符号が変わる

同じ信号で反対方向に入っていたら、という近似を出しました。符号を反転してスプレッドを2回分引いただけの雑な計算です。現行ルールで+5.6pips、スプレッド上限を緩めた変種で+7.7pips。

実は前例があります。9月8日の記事で書いた約260通りの検証のなかで、28ペアの週足トレンドフォローがマイナスで、反転したらプラスになり、それが週次の平均回帰戦略の出発点になりました。「ブレイクアウトは戻る」という構造が、週足では10年以上にわたって広く見えていた。同じことがM15でも起きている可能性があります。

ただ、これで実弾の方向を変えるのは早い。202件は全部9月11日から19日の8日間で、FOMCの利上げ、BoE、BoJが重なった1つの相場です。しかも、負けを見てから反転を思いついている。自分で書いた「探索を増やすほど最良値はノイズの天井に近づく。事前登録した仮説だけ回す」に真正面から当たります。

なので、M15の履歴を2021年から取って、順張り版と反転版を同じ機構で回すことにしました。合格ラインは回す前に決めて、回した後に変えない。反転が通れば方向転換を検討する。順張りが通れば「8日間はノイズだった」で現行継続。両方落ちればRangeBreakは終わりで、資金は検証を通った週次戦略に戻します。

「早すぎる」は指標が逆を向いていた

前回、手仕舞いエージェントが「早く降りすぎている」と書きました。今週の集計でも「閉じた後に伸びた」が65%。でも、この指標の作り方を見直したら、比較相手が「決済後24時間の最高値」でした。後から見た一番いい値段と比べているので、構造的に必ず「持てばよかった」と出ます。

偏りのない比較は影武者です。機械的に24時間持った場合が−9.3pips、実際のトレードで突き合わせができた11件が−4.1pips。件数が少ないので断定はしませんが、エージェントの早い決済はむしろ損失を減らしていた側に見えます。劣化する信号に対して早く降りるのは、欠点ではなく正しい反応でした。

この指標を学習のものさしにしていると、「もっと持て」という方向にエージェントが育ちます。持つほど悪化する信号に対して、逆効果です。ものさしを「影武者との差」に替えます。

AIに考えさせる費用の話

9月の半ばでClaudeの上限に達しました。月110ドルのプランでは15分ごとのサイクルを平日回し続けるのに足りず、220ドルに上げました。月220ドルは為替で3万円台の前半、口座の61万円に対して月5%強にあたります。いまの実現損益は−5,517円なので、コストが損益を桁で上回っています。このプランはEAラボの開発やこのブログ、本業の仕事にも使っているので全額がトレード費用ではありませんが、AIに判断させることには電気代のような固定費が乗る、という構造は変わりません。

そこで頻度を見直しました。エントリーの走査は15分ごとのまま。M15の確定足の次の足で入る設計なので、ここを空けるとシグナルの半分を取り逃します。削ったのは決済判断のほうで、30分に1回に落としました。災害SLと保有上限、金曜クローズはコードが15分ごとに見ているので、AIの判断が半分になっても損失の上限は動きません。1週間回した結果、判断の起動は49%減り、遅れた決済はゼロでした。

もう1つ、同じ週にニュース検索も上限に当たりました。決済判断は毎回ニュースを検索してから判断する設計ですが、その検索が止まって、9月17日からはニュース抜きで判断が続いていました。皮肉なことに、成績は変わっていません。ニュースの取得はAIの検索ではなく、RSSをローカルで取ってファイルにする形に切り替えます。上限に依存しなくなり、費用も減ります。

指示が実行されていなかった

週次評価でもう1つ分かったことがあります。9月17日に決めた改善3件（決済判断の間引き方の修正、建玉ごとの起動を1回にまとめる、ニュースのRSS化）が、全部未適用のまま2日間過ぎていました。ファイルを直接確認して分かりました。ニュース取得のプログラムは作られてテストも通っているのに、本体から一度も呼ばれていなかった。

原因は単純で、指示文がClaudeのプロジェクト側にあって、Macで走っているClaude Codeが読む場所に無かった。「書いた」と「実行された」は別です。今後は指示をMacのフォルダに直接置いて、完了したら記録を残す形にしました。地味ですが、この1件がなければ今週の評価は「ニュースありの成績」だと思い込んだまま進んでいました。

この週末にやること

土曜と日曜で4つ。未適用だった改善3件の適用。ものさしの差し替え。そしてM15の順張り・反転の検証。検証は、先に「9月11日から18日の8日間で影武者の−9.3pipsが再現できるか」を確かめてから本番を回します。ここが合わなければ実装が違うので、先に進みません。

実弾は現行のまま続けることにしました。入口がマイナスと分かった状態で続けるのは、数字だけ見れば合理的ではありません。1トレードあたりの期待値は−217円です。それでも止めなかったのは、検証が出るまでの数日間の負けは失っていい範囲で、その間の実弾は「ニュースあり・改善適用後」の新しいサンプルになるからです。来週のレビューでは、検証結果とその間の実弾を分けて見ます。

正直なところ

「バックテスト無しで実弾で測る」は、8日間で答えが出ました。順張りはマイナス。この実験の設計は「出口をAIで磨く」ことに資源を集中していましたが、赤字の出どころは出口ではなく入口でした。資源をかける場所を間違えていた。

一方で、影武者の仕組みを前回入れておいたおかげで、実弾を増やさずにこれが分かりました。202件の仮想エントリーが無ければ、35件の実トレードだけで「入口が悪い」とは言えなかったと思います。測る仕組みを先に作る、は今回も正解でした。

次回は検証の結果です。反転が通ったのか、順張りが通ったのか、両方落ちたのか。3択のどれかを書きます。